Содержание.
Введение…………………..………………………….……………………….…......2
1. Риск и доходность иностранных инвестиций…….………………………….....3
1.1. Внешняя и внутренняя доходность…….………………………………..…3
1.2. Внешний и внутренний риск…………………………………….………....5
2. Модель хеджирования валютного риска с помощью фьючерсных контрактов…………………………………………………………………….….….6
2.1. Первоначальное размещение средств в .Казначейские векселя и фьючерсные контракты....................................................................................................................6.
2.2. Движение средств при образовании ариационной маржи……………….8
Заключение…………………………………………………………………………10
Литература………………………………………………………………………….12 Литература.
1. М.С. Осадчий. Оптимизация портфеля из ГКО с помощью фьючерсных контрактов./ Рынок ценных бумаг №1 ’96.
2. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Перевод с англ.:- М.: Инфра-М, 1997.
3.А.Н. Буренин. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки.-М.: Тривола, 1994.
4. Валютный портфель. Книга финансиста, коммерсанта, банкира.
5. Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками.
6. Тесля. Международные финансовые рынки.
|
